Скользящие средние сглаживают недавнее движение цены, чтобы помочь трейдеру определить тенденции, оценить силу тренда и найти уровни поддержки и сопротивления.

Скользящие средние рассчитываются путем сложения цен закрытия для указанного количества торговых периодов и деления суммы на количество торговых периодов.

Простая скользящая средняя (SMA) или экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — два популярных, но разных индикатора скользящей средней. Они часто используются в сочетании с другими математическими индикаторами и лучше всего работают на трендовом рынке.

При использовании скользящей средней в торговле криптовалютой Вы можете выбрать длину средней, которая определяет количество периодов, которые будут усредняться.

Популярные периоды включают 21, 50, 100 и 200. Например, если у Вас включена 21 EMA и Вы смотрите на 1-часовой график, EMA будет усреднять последние 21 час движения цены.

EMA против SMA

EMA — это скользящая средняя с другой кривой распределения, которая придает больший вес недавним торговым периодам.

В результате EMA быстрее реагируют на внезапные изменения цены и особенно полезны при торговле на прорывах.

Идентификация тренда с использованием EMA может быть более надежной, чем с SMA, поскольку она более чувствительна к недавним изменениям цен, хотя высокая чувствительность к недавним изменениям цен также может привести к большему количеству ложных торговых сигналов.

Сигналы

Наиболее распространенные торговые сигналы, генерируемые скользящими средними при торговле криптовалютой, — это наблюдение за взаимодействием между ценой и индикатором скользящей средней.

Скользящая средняя — это индикатор тренда, который может оказывать поддержку или сопротивлении. Когда цена пересекает скользящую среднюю, это рассматривается как прорыв над трендом, генерирующий сигнал на покупку. Когда цена пересекает скользящую среднюю, генерируется сигнал на продажу, так как тренд считается пробитым вниз.

Как и в случае с другими индикаторами, чем длиннее используемый Вами таймфрейм, тем сильнее сигнал. Поскольку скользящие средние можно настраивать, временные рамки и длина скользящего среднего определяют силу сигнала.

Из-за задержки реакции на недавнее движение цены скользящие средние известны как индикаторы следования за трендом. Запаздывающий характер скользящих средних и их сигналов делает торговлю по ним относительно консервативной, поскольку движение цен в основном завершается к моменту срабатывания торгового сигнала на основе скользящего среднего.

Определение тенденций с помощью скользящих средних

Склоны

Трейдер может идентифицировать существующий тренд посредством визуального анализа скользящей средней. Растущее скользящее среднее отражает восходящий тренд, а падающее скользящее среднее указывает на нисходящий тренд. Общее торговое правило — покупать, когда скользящая средняя начинает подниматься вверх, и продавать, когда наклон скользящей средней становится отрицательным.

Так, в BTC / USD самой надежной скользящей средней в ожидании спада с начала 2018 года была 20-недельная EMA.

Однако даже 20-недельная EMA была запаздывающим индикатором, поскольку к тому времени, когда она начала снижаться, BTC / USD уже значительно упал. Некоторые более долгосрочные быки, возможно, проигнорировали разворот вниз 20-недельной EMA, утешаясь тем, что 50-недельная EMA (линия индиго) и 100-недельная EMA (светло-фиолетовая линия) все еще шли вверх, предполагая, что долгосрочный восходящий тренд остался неизменным.

Как и в случае с другими математическими индикаторами, чем меньше лаг, тем выше вероятность ложных сигналов. Еще одна проблема с торговлей, основанной на изменениях наклона скользящих средних, — это определить, когда этот наклон окончательно изменится с положительного на отрицательный или наоборот.

Кресты

Другой метод подтверждения тренда — это наблюдение, где более короткая (также известная как «более быстрая») скользящая средняя соотносится с более длинной (или «более медленной») скользящей средней.

Более короткая скользящая средняя, ​​поднимающаяся выше более длинной скользящей средней (так же, как цена, поднимающаяся выше скользящей средней), обычно является бычьим, в то время как более короткая скользящая средняя, ​​идущая ниже более длинной скользящей средней, является медвежьей.

Пока более короткая скользящая средняя остается выше более длинной скользящей средней, восходящий тренд считается неизменным.

Тенденция рассматривается как нисходящая, когда более короткая скользящая средняя находится ниже более длинной скользящей средней.

Наблюдение за пересечением скользящих средних может генерировать запаздывающие сигналы.

К тому времени, когда 20-дневная EMA пересечется ниже 50-дневной EMA, BTC / USD значительно упадет. Ожидание пересечения 50-дневной EMA ниже 150-дневной EMA привело бы к еще более отложенному сигналу на продажу.

Поиск поддержки и сопротивления

Скользящие средние также могут помочь определить возможные уровни поддержки и сопротивления. Рынок, торгующийся выше восходящей скользящей средней, рассматривается как восходящий тренд и имеет тенденцию находить поддержку на своей скользящей средней.

Точно так же говорят, что рынок, цена которого ниже скользящей средней с нисходящим наклоном, находится в нисходящем тренде и имеет тенденцию встречать сопротивление на уровне скользящей средней.

Широко отслеживаемые скользящие средние, как правило, являются более надежными индикаторами поддержки и сопротивления, когда тенденции сохраняются в течение довольно долгого времени.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Более высокая чувствительность EMA к недавним изменениям цен помогает трейдеру, который хочет, чтобы скользящая средняя показывала меньшее отставание от недавнего движения цены.

Недостатком использования EMA является то, что поскольку она дает больше торговых сигналов, вероятность ложных или преждевременных торговых сигналов увеличивается.

Пример расчета EMA

Начальная SMA: 20-периодная сумма / 20

Множитель: (2 / (периоды + 1)) = (2 / (20 + 1)) = 0,0952 (9,52%)

EMA: {Close — EMA (предыдущий день)} x множитель + EMA (предыдущий день).

20-периодная EMA применяет 9,52% веса к самой последней цене. 20-периодная EMA также может называться 9,52% EMA. 40-периодная EMA применяет коэффициент 4,88% к самой последней цене (2 / (40 + 1) = 0,0488). Обратите внимание, что вес для 20-периодной EMA почти вдвое больше, чем для 40-периодной EMA.