Схождение / расхождение скользящих средних (MACD) — это популярный индикатор для криптовалютной торговли, который часто предпочитают за его простоту и способность подавать сильные торговые сигналы.

MACD — это индикатор, следующий за трендом, который сигнализирует, совпадает ли краткосрочный импульс цены с долгосрочным импульсом цены, а если нет, то приближается ли изменение тренда

MACD состоит из четырех компонентов:

  • Линия MACD;
  • Сигнальная линия;
  • Нулевая линия;
  • Гистограмма;

Индикатор MACD

Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-EMA из 12-EMA. EMA используются вместо обычных скользящих средних для повышения чувствительности к динамики цены и изменениям тренда.

Сигнальная линия по умолчанию представляет собой 9-периодную EMA. В сочетании с линией MACD схождение, расхождение и пересечение двух линий являются основой многих торговых сигналов.

Нулевая линия — это просто уровень, на котором линия MACD будет нулевой. Он показывает уровень, на котором 26-периодная EMA и 12-периодная EMA совпадают.

Наконец, гистограмма представляет собой расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она будет либо положительной, если линия MACD выше сигнальной линии, либо отрицательной, когда сигнальная линия находится выше MACD.

В отличие от других осциллирующих индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), MACD не имеет абсолютного диапазона, поэтому он не подходит для оценки состояний перекупленности и перепроданности, таких как осцилляторы с максимальным и минимальным значением.

Генерация торговых сигналов

MACD и пересечение сигнальной линии

Самый распространенный торговый сигнал, генерируемый индикатором MACD, — это пересечение двух осциллирующих линий.

  • Бычий — когда линия MACD движется выше сигнальной линии;
  • Медвежий — когда сигнальная линия движется выше линии MACD;

Из-за того, что такие кроссоверы случаются довольно часто, бывает много ложных срабатываний. Вы должны комбинировать эти сигналы с другими, чтобы сгенерировать оптимальное торговое решение.

Примеры

Еще во время бычьего бега 2017 года медвежий 1D-крест на индикаторе MACD мог бы указать Вам на то, чтобы продать биткоин при максимальной его стоимости.

Индикатор MACD

Совсем недавно, в 2019 году, некоторые пересечения 1D MACD могли принести вам неплохую прибыль. Зеленые стрелки показывают сигналы покупки, а красные стрелки — сигналы продажи.

Индикатор MACD

Вы можете заметить период между красной стрелкой и второй зеленой стрелкой на индикаторе MACD, где есть некоторые пересечения, которые следует учитывать. Почему они не выделены как сигналы?

Оглядываясь назад, можно сказать, что эти кроссы показали нестабильность, и не должны были быть проданы. Быстрая последовательность крестиков показывает это. На данный момент трейдеры могли бы распознать, торговать ли по этим сигналам или нет, на основе других индикаторов, к примеру таких как объем и RSI.

Линия движения

Когда линия MACD и сигнальная линия растут вместе, это считается бычьим и передает растущий положительный импульс.

Падающий MACD является медвежьим и отражает нарастающий отрицательный импульс.

Пересечение нулевой линии MACD

Бычье пересечение центральной линии описывает сигнальную линию MACD, поднимающуюся над нулевой линией, а медвежье пересечение центральной линии происходит, когда MACD опускается ниже нулевой линии.

Как и в случае пересечения скользящей средней, пересечение центральной линии представляет изрядное количество ненадежных торговых сигналов и должно использоваться в сочетании с другими сигналами.

Индикатор MACD

MACD-расхождение цены

MACD можно наблюдать вместе с ценой, чтобы найти области расхождения, которые могут дать еще один торговый сигнал.

Бычья дивергенция наблюдается, когда:

  • Цена показывает более высокий минимум, а MACD — более низкий минимум;
  • Цена показывает более низкий минимум, а MACD — более высокий минимум;

Медвежья дивергенция наблюдается, когда:

  • Цена показывает более высокий максимум, а MACD — более низкий максимум;
  • Цена показывает более низкий максимум, а MACD — более высокий;

На примере ниже, показано где цена показывает более низкий минимум, а MACD показывает более высокий минимум. Это сигнализирует о неизбежности разворота тренда.

Индикатор MACD

Заключение

Мы установили, что MACD может генерировать множество торговых сигналов и показывать импульс ценового движения.

Из-за большого количества сигналов трейдеры должны быть осторожны и подтверждать свои идеи другими инструментами своей торговой стратегии.

Чтобы сгенерировать окончательный сигнал MACD, можно использовать четыре возможных сигнала, которые мы здесь обсудили.

Если Вы заметили бычью дивергенцию, бычье пересечение, MACD растет и происходит бычье пересечение нулевой линии, Вы обнаружили, что бычий сигнал намного сильнее, чем любой из этих сигналов сам по себе. Это все еще не гарантирует успешную сделку, но имеет большие шансы на успех.

Как и другие методы построения графиков, более длинные временные рамки имеют больший вес, чем более короткие. Бычий крест на одномерном графике означает значительно больше, чем бычий крест на одноминутном графике.